Johan Jensen nacque l'8 maggio 1859 a Nakskov, in Danimarca. Fu un matematico autodidatta, e lavorò sull'ipotesi di Riemann), sull'ultimo teorema di Fermat, sulle serie infinite, sulla funzione gamma e sulle disuguaglianze per funzioni complesse. È noto per la disuguaglianza che porta il suo nome e che riguarda integrali di funzioni convesse. La disuguaglianza di Jensen è particolarmente utile in probabilità. Jensen morì il 5 marzo 1925 a Copenhagen.