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7. Processi di Poisson in più dimensioni


Il processo

Il processo di Poisson può essere definito in un contesto bidimensionale per modellare punti nello spazio. Alcuni esempi specifici di "punti casuali" sono

  1. Difetti in un foglio di materiale.
  2. Uvetta in una torta.
  3. Stelle nel cielo.

Il modo in cui abbiamo introdotto il processo di Poisson su [0, infinito), partendo dai tempi interarrivo, non si generalizza facilmento, poiché tale costruzione dipende dall'ordine dei numeri reali. Tuttavia, la costruzione alternativa motivata dall'analogia con le prove Bernoulliane, si presta in modo molto naturale.

Fissato k, sia m la misura in k-dimensioni, definita su sottinsiemi di Rk. Pertanto, se k = 2, m(A) è l'area di A e se k = 3, m(A) è il volume di A. Sia ora D un sottinsieme di Rk e consideriamo un processo stocastico che genera punti casuali in D. Per A sottinsieme D con m(A) positivo e finito, sia N(A) il numero di punti casuali in A. Tale collezione di variabili casuali è un processo di Poisson su D con parametro di densità r se i seguenti assiomi sono soddisfatti:

  1. N(A) ha distribuzione di Poisson con parametro r m(A).
  2. If A1, A2, ..., An sono sottinsiemi mutualmente disgiunti di D allora N(A1), N(A2), ..., N(An) sono indipendenti.

Simulazione 1. Nel processo di Poisson in due dimensioni, modifica l'ampiezza w e la velocità r. Osserva forma e posizione della densità di N. Con w = 3 e r = 2, simula 1000 replicazioni aggiornando ogni 10. Osserva la convergenza della densità empirica a quella teorica.

Usando i risultati precedentemente ricavati sui momenti, segue che

E[N(A)] = r m(A), var[N(A)] = r m(A).

In particolare, r può essere interpretato come densità attesa dei punti casuali, giustificando così il nome del parametro

Simulazione 2. Nel processo di Poisson in due dimensioni, modifica l'ampiezza w e la velocità r. Osserva dimensione e poisizone della barra media/deviazione standard. Con w = 4 e r = 3, simula 1000 replicazioni, aggiornando ogni 10, e osserva la convergenza dei momenti empirici ai loro valori teorici.

Esercizio teorico 3. Supponi che i difetti in un foglio di materiale seguano il modello di Poisson con una media di 1 difetto ogni 2 metri quadrati. In un foglio di 5 metri quadrati,

  1. Trova la probabilità che ci siano almeno 3 difetti.
  2. Trova media e deviazione standard del numero di difetti.

Esercizio teorico 4. Supponi che l'uvetta in un panettone segua il modello di Poisson, con una media di 2 uvette per pollice cubico. In un pezzo che misura 3 per 4 per 1 pollici,

  1. Trova la probabilità che ci siano non più di 20 uvette.
  2. Trova media e deviazione standard del numero di uvette.

Esercizio teorico 5. Supponi che il numero di alberi di una foresta che superano una certa dimensione segua il modello di Poisson. In una regione di foresta di un chilometro quadrato ci sono 40 alberi che superano la dimensione fissata.

  1. Stima il parametro di densità.
  2. Utilizzando il parametro di densità stimato, trova la probabilità di trovare almeno 100 alberi che superano la dimensione fissata in un chilometro quadrato di foresta.

I punti più vicini

Consideriamo il processo di Poisson in R2 con parametro di densità r. Per t > 0, sia Mt = N(Ct) dove Ct è la regione circolare di raggio t, centrata sull'origine. Sia Z0 = 0 e per k = 1, 2, ... sia Zk la distanza del k-esimo punto più vicino all'origine. Notiamo che Zk è analogo al k-esimo tempo di arrivo per il processo di Poisson su [0, infinito).

Esercizio teorico 6. Mostra che Mt ha distribuzione di Poisson con parametro pi t2r.

Esercizio teorico 7. Mostra che Zk <= t se e solo se Mt >= k.

Esercizio teorico 8. Mostra che piZk2 ha distribuzione gamma con parametro di forma k e parametro di velocità r.

Esercizio teorico 9. Mostra che Zk ha funzione di densità

g(z) = 2(pi r)k z2k - 1 exp(-pi r z2) / (k - 1)!, z > 0.

Esercizio teorico 10. Mostra che pi Zk2 - pi Zk - 12, k = 1, 2, ... sono indipendenti e ciascuno ha distribuzione esponenziale con parametro di velocità r.

La distribuzione dei punti casuali

Di nuovo, il processo di Poisson indica il modo più casuale per distribuire punti nello spazio, in un cero senso. Più specificamente, consideriamo il processo di Poisson su Rk con parametro r. Ricordiamo di nuovo che si considerano sottinsiemi A di Rk con m(A) positivo e finito.

Esercizio teorico 11. Supponi che una regione regione A contenga esattamente un punto casuale. Prova che la posizione X = (X1, X2, ..., Xk) del punto è distribuita uniformemente in A.

Più in generale, se A contiene n punti, allora le posizione dei punti sono indipendenti e distribuite uniformemente in A.

Esercizio teorico 12. Supponi che i difetti in un certo materiale seguano il modello di Poisson. Si sa che un foglio quadrato di lato 2 metri contiene un difetto. Trova la probabilità che il difetto sia in una regione circolare del materiale di raggio 1/4 di metro.

Esercizio teorico 13. Supponi che una regione A contenga n punti casuali. Sia B sottinsieme di A. Mostra che il numero di punti contenuti in B ha distribuzione binomiale con parametri n e p = m(B) / m(A).

Esercizio teorico 14. Più in generale, supponi che una regione A sia suddivisa in k sottinsiemi B1, B2, ..., Bk. Prova che la distribuzione condizionata di (N(B1), N(B2), ..., N(Bk)) dato N(A) = n è multinomiale con parametri n e pi = m(Bi) / m(A), i = 1, 2, ..., k.

Esercizio teorico 15. Supponi che l'uvetta in un panettone segua il modello di Poisson. Si divide una fetta di 6 pollici cubici con 20 uvette in 3 parti uguali. Trova la probabilità che ogni pezzo contenga almeno 6 uvette.

Splitting

Lo splitting di un processo di Poisson in k dimensioni funziona esattamente come lo splitting del processo di Poisson standard. In particolare, supponiamo he i punti casuali siano di j tipi diversi e che ciascuno, indipendentemente dagli altri, sia di tipo i con probabilità pi per i = 1, 2, ..., j. Sia Ni(A) il numero di punti di tipo i in una regione A, per i = 1, 2, ..., j.

Esercizio teorico 16. Prova che

  1. N1(A), N2(A), ..., Nj(A) sono indipendenti
  2. Ni(A) ha distribuzione di Poisson con parametro rpi m(A) per i = 1, 2, ..., j.

Più in generale, i punti di tipo i formano un processo di Poisson con parametro di densità rpi per ogni i, e tali processi sono indipendenti.

Esercizio teorico 17. Supponi che i difetti di fabbricazione in un foglio di materiale seguano il modello di Poisson, con una media di 5 difetti per metro quadro. Ciascun difetto, indipendentemente dagli altri, è lieve con probabilità 0.5, moderato con probabilità 0.3 o grave con probabilità 0.2. Considera un pezzo circolare di materiale con raggio 1 metro.

  1. Trova media e deviazione standard del numero di difetti di ciascun tipo nel pezzo.
  2. Trova la probabilità che ci siano almeno 2 difetti di ciascun tipo nel pezzo.