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La distribuzione di Pareto è asimmmetrica e con code spesse e si usa in certi casi per modellare la distribuzione del reddito.
1. Sia F(x) = 1 - 1 / xa per x 1, dove a > 0 è un parametro. Mostra che F è una funzione di ripartizione.
La distribuzione individua dalla funzione di ripartizione presentata nell'esercizio 1 è detta distribuzione di Pareto con parametro di forma a, e prende il nome dall'economista Vilfredo Pareto.
2. Mostra che la funzione di densità f è
f(x) = a / xa + 1 per x 1.
3. Disegna il grafico della funzione di densità f. Mostra in particolare che
Il valore modale è x = 1 per ogni a.
4. Nell'applet variabile casuale, seleziona la distribuzione di Pareto. Modifica il parametro di forma e osserva la forma e la posizione della funzione di densità. Ponendo a = 3, simula 1000 replicazioni, con frequenza di aggiornamento 10 e osserva la convergenza della densità empirica a quella teorica.
5. Mostra che la funzione quantile è
F-1(p) = 1 / (1 - p)1/a per 0 < p < 1.
6. Trova la mediana e il primo e il terzo quartile della distribuzione di Pareto con parametro di forma a = 3. Calcola lo scarto interquartile.
7. Nell'applet quantile, seleziona la distribuzione di Pareto. Modifica il parametro di forma e osserva la forma e la posizione delle funzioni di densità e di ripartizione . Ponendo a = 2, calcola la mediana e il primo e terzo quartile.
La distribuzione di Pareto ha code spesse. Pertanto, media, varianza, e gli altri momenti sono finiti solo se il parametro di forma a è grande abbastanza.
8. Supponi che X abbia distribuzione di Pareto con parametro di forma a. Dimostra che
9. Usa il risultato dell'esercizio precedente per mostrare che
10. Nell'applet variabile casuale, seleziona la distribuzione di Pareto. Modifica il parametro di forma e osserva la dimensione e la posizione della barra media/deviazione standard. In ciascuno dei casi seguenti, simula 1000 replicazioni aggiornando ogni 10 e osserva il comportamento dei momenti empirici:
Analogamente a quanto avviene per altre distribuzioni, spesso la distribuzione di Pareto viene generalizzata aggiungendo un parametro di scala. Supponiamo che Z abbia distribuzione di Pareto con parametro di forma a. Se b > 0, la variabile casuale X = bZ ha distribuzione di Pareto con parametro di forma a e parametro di scala b. Osserva che X assume valori nell'intervallo (b, ).
Risultati analoghi a quelli presentati poc'anzi seguono da semplici proprietà delle trasformazioni di scala.
11. Mostra che la funzione di densità è
f(x) = aba / xa + 1 for x b.
12. Mostra che la funzione di ripartizione è
F(x) = 1 - (b / x)a for x b.
13. Mostra che la funzione quantile è
F-1(p) = b / (1 - p)1/a per 0 < p < 1.
14. Mostra che i momenti sono dati da
15. Mostra che media e varianza valgono
16. Supponi che il reddito di una certa popolazione abbia distribuzione di Pareto con parametro di forma 3 e parametro di scala 1000.
L'esercizio seguente ribadisce il fatto che b è un parametro di scala.
17. Si supponga che X abbia distribuzione di Pareto con parametro di forma a e parametro di scala b. Si dimostri che, se c > 0, allora cX ha distribuzione di Pareto con parametro di forma a e parametro di scala bc.
18. Si supponga che X abbia distribuzione di Pareto con parametro di forma a. Si dimostri che 1/X ha distribuzione beta con parametri a e b = 1.